教育背景：
2019.12 – 2020.12 新加坡国立大学 博士联合培养（金融工程专业）
2018.09 – 2021.12 福州大学 管理学博士（金融工程专业）
2016.09 – 2018.06 福州大学 金融学硕士 （提前攻博）
工作经历：
2022.02- 浙江工商大学国际商学院 助理教授
所授课程：
金融计量学- Financial Econometrics、能源金融学-Energy Finance、金融风险管理-Financial Risk Management、金融市场学- Financial Markets
研究领域：
能源金融、金融风险管理、金融计量、金融市场复杂性、人工智能与大数据在金融工程中的应用研究
论文发表：
1. Jinxin Cui, Aktham Maghyereh. Time-frequency co-movement and risk connectedness among cryptocurrencies: New evidence from the higher-order moments before and during the COVID-19 pandemic [J]. Financial Innovation, 2022, 8: 90. (SSCI Q1; FMS管理科学高质量国际期刊)
2.Jinxin Cui, Mark Goh, Binlin Li, Huiwen Zou. Dynamic dependence and risk connectedness among oil and stock markets: New evidence from time-frequency domain perspectives [J]. Energy, 2021, 216: 119302.（SCI Q1）
3.Jinxin Cui, Mark Goh, Huiwen Zou. Information spillovers and dynamic dependence between China’s energy and regional CET markets with portfolio implications: New evidence from multi-scale analysis [J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 289: 125625. （SCI Q1，ABS 2）
4.Jinxin Cui, Mark Goh, Huiwen Zou. Coherence, extreme risk spillovers, and dynamic linkages between oil and China’s commodity futures markets [J]. Energy, 2021, 225: 120190. （SCI Q1）
5.Jinxin Cui, Aktham Maghyereh, Mark Goh, Huiwen Zou. Risk spillovers and time-varying links between international oil and China's commodity futures markets: Fresh evidence from the higher-order moments [J]. Energy, 2022, 238: 121751. （SCI Q1）
6. Jinxin Cui, Huiwen Zou. Coherence, Connectedness, Dynamic Linkages Among Oil and China's Sectoral Commodities with Portfolio Implications [J]. Journal of Systems Science and Complexity, 2022, 35(3), 1052-1097. （SCI Q2）
7. Jinxin Cui, Huiwen Zou. Connectedness among Economic Policy Uncertainties: Evidence from the Time and Frequency Domain Perspectives [J]. Journal of Systems Science and Information, 2020,8(05): 401-433.（JST, CSCD）
8. 崔金鑫, 邹辉文. 基于EWT-SSA-PSO-ELM模型的P2P网贷市场收益率预测[J]. 系统工程学报, 2021, 36(3): 367-381.（FMS认定T1级期刊，北大核心期刊, JST, CSCD, IF: 1.677）
9. 崔金鑫, 邹辉文. 时频视角下国际股市间高阶矩风险溢出效应研究[J]. 国际金融研究, 2020, (06): 75-85.（FMS认定T2级期刊，北大核心期刊，CSSCI来源期刊, IF: 5.721）
10. 崔金鑫, 邹辉文. 国际股市间动态相依性及高阶矩风险溢出效应研究[J]. 系统科学与数学, 2021, 41(04): 976-1006.（北大核心期刊, JST, CSCD, IF: 0.837）
11. 崔金鑫, 邹辉文. 中国股市行业间高阶矩风险溢出效应研究[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(07): 1178-1204.（北大核心期刊, JST, CSCD, IF: 0.837）
12. 崔金鑫, 邹辉文. 基于EWT-PSO-SVM误差校正组合模型的中国股市预测研究[J]. 系统科学与数学, 2019, 39(08): 1212-1235.（北大核心期刊, JST, CSCD, IF: 0.837）
项目情况：
1.2022浙江工商大学国际商学院科研项目《国际原油市场间时频风险联动性及溢出效应研究-来自高阶矩视角的新证据》，主持
