• 陈季龙
    职务:教师
    职称:助理教授
    学科:经济学
    邮箱:cjlhk1989@hotmail.com
  • 个人介绍


    https://orcid.org/0000-0002-6521-921X

          



    教育背景:

    2012 - 2016 英国格拉斯哥大学 博士

    2011 - 2012 英国格拉斯哥大学 硕士    

    2007 - 2011 浙江工商大学 学士

     

    工作经历:

    2018 -  浙江工商大学国际商学院 助理教授

    2017 - 2018 江西财经大学 讲师    




  • 科研教学

    所授课程:

    金融数学、计算金融、金融市场与衍生品、投资学、数学建模、Matlab、Python

      

    研究领域:

    金融衍生品定价与对冲、风险管理、公司金融

  • 学术成果

    主要研究成果:

    1.Chen JilongEwald Christian-Oliver, Ouyang Ruolan, Xie Yonghong, Sjur Westgaard.Pricing Commodity Futures and Determining Risk Premia in a Three Factor Model with Stochastic Volatility: The Case of Brent Crude Oil. Annals of Operations Research,2021 (Accepted)SCI/SSCI

    2.Chen, Jilong, Liao Xu, and Yang Zhao. Do ETF flows increase market efficiency? Evidence from China. Accounting & Finance 60.5, 2020: 4795-4819.SCI/SSCI

    3.Xu Liao, Chen Jilong*., Zhang Xuan, Zhao Jing.  COVID‐19, public attention and the stock market. Accounting & Finance,2020(Accepted)SCI/SSCI

    4.Chen JilongEwald Christian-Oliver,Pricing commodity futures options in the Schwartz multi factor model with stochastic volatility: An asymptotic method, International Review of Financial Analysis, 2017,52:144–151. SCI/SSCI

    5.Chen Jilong,Ewald Christian-Oliver,On  the Performance of the Comonotonicity Approach for Pricing Asian  Options in Some Benchmark Models from Equities and Commodities, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 2017,20.

    6. Chen Jilong, Ewald Christian, Kutan Ali M.,Time-dependent volatility in futures contract options, Investment Analysts Journal, 2019,48 (1):30~41. SCI/SSCI

    7.欧阳若澜,肖晓侠,陈季龙* & 谢咏红.(2021).基于三因子模型的沪铜期货定价研究. 系统管理学报(02),264-273.


     

    科研项目:

    1. 2020浙江省自然科学基金探索项目 基于模糊厌恶的农产品期权定价模型的研究主持 

    2. 2017年度江西省高校人文社会科学重点研究基地招标项目 Schwartz二因素模型在中国期货期权市场的应用主持