• 陈季龙
    职务：教师
    职称：副研究员
    学科：经济学
    邮箱：cjlhk1989@hotmail.com
  • 个人介绍
  • 科研教学
  • 学术成果

  • 个人介绍


    https://orcid.org/0000-0002-6521-921X

         

    教育背景：

    2012 - 2016 英国格拉斯哥大学 博士

    2011 - 2012 英国格拉斯哥大学 硕士    

    2007 - 2011 浙江工商大学 学士

     

    工作经历：

    2021 - 浙江工商大学国际商学院 副研究员

    2020 -2021  浙江工商大学国际商学院 助理教授

    2017 - 2018 江西财经大学 讲师    




  • 科研教学

    所授课程：

    金融风险管理，金融科技，金融工程，金融数学、计算金融、金融市场与衍生品、投资学、数学建模、Matlab、Python

      

    研究领域：

    金融衍生品定价与对冲、风险管理、波动率预测

  • 学术成果

    主要研究成果：

    1.Xu Liao,Chen Jilong*, Xu hao. Market sentiment to COVID ‐19 and the Chinese stock market. Accounting & Finance, 2022 (Online published)SCI/SSCI

    2.Chen Jilong, Xu Liao, Xu hao. The impact of COVID-19 on commodity options market: Evidence from China. Economic Modelling, 2022 (Online published)SCI/SSCI

    3.Chen Jilong, Ewald Christian-Oliver, Ouyang Ruolan, Xie Yonghong, Sjur Westgaard.Pricing Commodity Futures and Determining Risk Premia in a Three Factor Model with Stochastic Volatility: The Case of Brent Crude Oil. Annals of Operations Research,2021 (Online published)SCI/SSCI

    4.Chen, Jilong, Liao Xu, and Yang Zhao. Do ETF flows increase market efficiency? Evidence from China. Accounting & Finance, 60.5, 2020: 4795-4819.SCI/SSCI

    5.Xu Liao, Chen Jilong*., Zhang Xuan, Zhao Jing.  COVID‐19, public attention and the stock market. Accounting & Finance, 61.3, 2021: 4741-4756.SCI/SSCI

    6.Chen Jilong, Ewald Christian-Oliver,Pricing commodity futures options in the Schwartz multi factor model with stochastic volatility: An asymptotic method, International Review of Financial Analysis, 2017,52:144–151. SCI/SSCI

    7.Chen Jilong,Ewald Christian-Oliver,On  the Performance of the Comonotonicity Approach for Pricing Asian  Options in Some Benchmark Models from Equities and Commodities, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 2017,20.

    8. Chen Jilong, Ewald Christian, Kutan Ali M.,Time-dependent volatility in futures contract options, Investment Analysts Journal, 2019,48 (1):30~41. SCI/SSCI

    9.欧阳若澜,肖晓侠,陈季龙* & 谢咏红.(2021).基于三因子模型的沪铜期货定价研究. 系统管理学报(02),264-273.


     

    科研项目：

    1.2023 国家自然科学基金青年项目: 基于自组织神经网络的大宗商品市场风险预测及其应用研究 主持

    2.2020 浙江省自然科学基金探索项目：基于模糊厌恶的农产品期权定价模型的研究 主持

    3.2019 国家自然科学基金青年项目: 基于GAS模型的系统性金融风险测度及其在宏观经济预测中的应用研究参与

    4.2020浙江省自然科学基金一般项目：基于自适应集成学习的大数据信用风险分析 参与


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